Dual Thrust交易策略
作者:Sun zi chao     发布时间:2022-05-22 09:33:00    阅读次数:39

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,其核心思想是定义一个区间,区间的上界和下界分别为支撑线和阻力线。当价格超过上界时,如果持有空仓,先平再开多;如果没有仓位,直接开多。当价格跌破下界时,如果持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,直接开空仓。

上下界的设定是交易策略的核心部分。在计算上下界时共用到:最高价、最低价、收盘价、开盘价四个参数。

公式如下:

Range = Max(HH-LC,HC-LL)

上限:Open + K1 Range

下限:Open + k2 Range

K1 和 K2一般根据自己经验以及回测结果进行优化。

计算方法如下:

1.计算前N天的最高价-收盘价和收盘价-最低价。然后取这2N个价差的最大值,乘以k值。把结果称为触发值。

2.在今天的开盘,记录开盘价,然后在价格超过上轨(开盘+触发值)时马上买入,或者价格低于下轨(开盘-触发值)时马上卖空。

3.没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有空单,则平空开多。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有多单,则平多开空。


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