什么是RSRS指标

作者:Sun zi chao 发布时间:2022-01-17 21:02:40 阅读次数:116

不同于寻常的阻力位与支撑位，阻力支撑相对强度(Resistance Support Relative Strength,RSRS)是由光大证券推广的把阻力位支撑位当做一个反应交易者对目前市场xi顶底状态预期的一个变量。

构建方式1

		1、取前N日最低价与最高价序列。
		2、将两个序列以最高价为因变量最低价为自变量进行OLS线性回归。
		3、将拟合后的β值作为当日RSRS斜率指标值。

构建方式2

		1、取前M日的RSRS斜率时间序列。
		2、计算当日RSRS斜率的标准分Z
		3、将Z与拟合方程的决定系数相乘，作为当日RSRS指标